Понятие инвестиционного портфеля документов, принципы его формирования. Характеристика основных форм активного стиля управления инвестициями, их преимущества и недостатки. Условия применения пассивной стратегии управления портфелем ценных бумаг. Его структура и основные типы. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Активная и пассивная модели его управления.

Управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка

Скачать тут: Руководители портфеля проектов создают и поддерживают необходимый процесс и коммуникации относительно совокупного портфеля. Понятие инвестиционного портфеля для объекта управления. Характеристика теорий его оптимизации. Основные черты модели Марковица.

Управление портфелем ценных бумаг предприятия» Данная курсовая работа посвящена актуальной для развивающейся экономики проблеме.

Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля ценных бумаг: Марковица, Шарпа. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Алгоритм реализации портфельной теории. Методика управления портфелем: Анализ управления портфелем ценных бумаг компании.

Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды. Современное состояние российского финансового рынка. Переоценка вложений в ценные бумаги. Проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса. Разработка и применение стратегий для внедрения моделей инвестирования, его этапы и принципы.

Список литературы Содержание Введение. Характеристика портфелей ценных бумаг. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. Значимость привлечения долгосрочных капиталовложений для российского бизнеса трудно переоценить, беря во внимание научно-техническую отсталость, нравственный и многолетний физический износ основных средств, высшую энергоемкость и невысокую производительность в ряде секторов экономики народного хозяйства.

Дипломная работа по теме - Управление портфелем ценных бумаг на предприятии ООО Готовые дипломы и курсовые. Банк рефератов. Курсовые и.

Основные методы анализа ценных бумаг: Модели ценообразования. Факторы, влияющие на стоимость акций. Анализ управления инвестиционным портфелем, портфелем ценных бумаг. Методики оценки риска ценных бумаг и стоимости разных видов облигаций. Методы формирования портфеля ценных бумаг. Современное состояние и тенденции развития рынка российских государственных ценных бумаг. Природа и признаки ценных бумаг. Двойственность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.

Обращение ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. Источники правового регулирования вопросов эмиссии и обращения ценных бумаг.

Формирование и управление портфелем ценных бумаг

Она включает в себя следующие основные этапы: Формирование инвестиционного портфеля происходит с выбором наилучшего времени инвестирования, а также определения наилучших комбинаций для покупки. Последующее управление инвестиционным портфелем предполагает принятие решений по вопросам частоты продаж и покупок с учетом операционных и налоговых издержек. Положение Банка России от Басовский Л. Финансовый менеджмент:

Управление портфелем ценных бумаг Научный руководитель: Кандинская И. В. Исполнитель: Царева Н.С. Дипломная работа. - презентация.

После того как стратегия выбрана, необходимо определить те активы, которые будут включены в портфель, а также указать соответствующие количественные характеристики, то есть какую часть капитала инвестировать в данный актив. Это четвертый этап процесса управления инвестициями, который требует оценки отдельных ценных бумаг. В случае активной стратегии задачей выступает поиск недооцененных активов.

Именно на этом этапе управляющий старается сформировать эффективный портфель. Следует учитывать, что портфель ценных бумаг это продукт, который продаётся и покупается на фондовом рынке, а следовательно, весьма важным представляется вопрос об издержках на его формирование и управление. При выборе инструментов инвестор оперирует различными способами анализа, которые являются неотъемлемой частью работы управляющего портфелем. Однако все они объединяются в два больших раздела, которые тесно переплетаются в процессе формирования портфеля и даже противоречат друг другу.

Первым видом анализа рынка и его инструментов можно назвать фундаментальный анализ. Он включает в себя анализ экономических факторов системы, которые так или иначе влияют на цену. При фундаментальном подходе пытаются найти действительную стоимость объекта исходя исключительно из законов спроса и предложения. Полный фундаментальный анализ проводится на трёх уровнях.

Первоначально в его рамках рассматривается состояние экономики фондового рынка в целом.

Курсовая работа: Инвестиционный портфель предприятия

Кратко охарактеризуем эти цели. Достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитным вкладам, планируемые доходы от эксплуатации объектов реального инвестирования объектов недвижимости, нового оборудования , дивиденды и проценты соответственно по акциям и облигациям.

Получение текущего дохода влияет на платежеспособность компании и принимается в расчет при планировании денежных потоков. Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в ситуации краткосрочного размещения средств например, при наличии излишка денежных средств и невозможности или нецелесообразности его использования на производственные цели в текущем периоде.

Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени.

Дипломная работа выполнена по специальности финансы и кредит, содержит 89 Методы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг.

Портфели иностранных ценных бумаг 2. Портфели отечественных ценных бумаг 3. Портфели региональных ценных бумаг . По отраслевой принадлежности 2. Комплексные . По характеру 1. Пассивный консервативный или уравновешенный портфель формируется из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшей степенью риска гарантирующих возврат вложенных денежных средств хотя и приносящих небольшой доход.

Такие портфели характеризуются низким оборотом минимальным размером накладных расходов. Цель инвестирования в этом случае — сохранить капитал. К пассивному портфелю относится портфель дохода который формируется с целью получения соответствующего уровня дохода величина которого соответствовала бы степени риска приемлемой инвестором.

Курсовая работа: Управление портфелем ценных бумаг

Экономическая сущность вид прав облигации; векселя и др. Из приведенного в таблице перечня ценных бумаг видно, что в него входят разнотипные инструменты, соответствующие характеру ресурсов, права на которые они выражают[3]. Ценные бумаги выступают как экономическая и юридическая категория. Как юридическая категория ценная бумага удостоверяет право владения ценной бумагой, закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению, и определяет право управления.

Курсовая работа (КР) завершает изучение дисциплины «Управление управление портфелем ценных бумаг; Анализ инвестиционного рынка с.

Список используемой литературы………………………………стр. Переход к рыночной экономике сопровождается появлением принципиально новых видов деятельности предприятия. К их числу относится задача эффективного вложения денежных средств — инвестирования. В условиях централизованно планируемой экономики на уровне обычного предприятия такой задачи практически не существовало. Однако с введением новых форм собственности стало возможным изъятие прибыли в бюджет волевым методом, благодаря чему у предприятий появились свободные денежные средства.

Кроме того, упразднены многие ограничения, в частности нормирования оборотных средств, что автоматически исключило один их основных регуляторов величины финансовых ресурсов на предприятии. В результате появилась необходимость грамотного управления свободными финансовыми ресурсами предприятия. Инвестиционный портфель предприятия включает в себя реальные и финансовые инвестиции.

В данной работе рассмотрен один из видов инвестирования - это инвестиции в ценные бумаги.

Курсовая Управление портфелем ценных бумаг

Теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг 6 1. Понятие портфеля ценных бумаг 6 1. Деятельность по управлению ценными бумагами 10 2. Введение Начнем с того, что ни на одном фондовом рынке мира невозможно най-ти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высокона-дежной и высоколиквидной.

Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии - инвестиции. Тип: курсовая работа. Скачать полностью ( Кб).

Очень интересно - Реферат: Два самых ответственных решения, которые приходится принимать частному инвестору, — сколько вложить денег и куда их вложить, любят повторять финансовые консультанты. Главным фактором, который определяет доходность инвестиций, обычно считается распределение активов в портфеле: Вот почему более распространен диверсифицированный портфель, портфель с самыми разнообразными ценными бумагами.

Нынешнее состояние финансового рынка заставляет быстро и адекватно реагировать на его изменения, поэтому роль управления инвестиционным портфелем резко возрастает и заключается в нахождении той грани между ликвидностью, доходностью и рискованностью, которая позволила бы выбрать оптимальную структуру портфеля. Этой цели служат различные стратегические модели. Будет указана схема анализа по данным методам, их преимущества и недостатки, а также приведено применение данных схем на российской рынке ценных бумаг.

Глава 1. Оптимальный портфель 1. Портфельное инвестирование обладает рядом особенностей и преимуществ перед прочими видами вложения капитала. Под инвестиционным порт фелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или физическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный объ ект управления. На развитом фондовом рынке портфель ценных бумаг — это самостоятельный продукт и именно его продажа целиком или долями удовлетворяет потребность инвесторов при осуществлении вложения средств на фондовом рынке.

Основными принципами построения классического консервативного малорискового портфеля являются:

«Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем»

К уже перечисленным рискам прибавляется риск торговой площадки, то есть риск невыполнения взаимных обязательств участниками торгов. Но при увеличении срока инвестиций до 2—3 лет высокие риски, изначально присущие этой стратегии, могут быть снижены до уровня стратегий долгосрочного и даже умеренно консервативного роста. Определение стратегии управления портфелем активная или пассивная стратегия управления портфелем; управление собственными силами или передача портфеля в доверительное управление; различные технологии управления портфелем и правила принятия решений о купле-продаже бумаг и другие виды портфельных стратегий.

Существует определенная взаимосвязь между целями инвестирования, типом портфеля и стратегией управления им. Максимальную доходность нельзя обеспечить без активных торговых операций.

Курсовая работа Тема работы «Управление портфелем ценных бумаг». ценных бумаг; формирование инвестиционного портфеля; управление.

Список использованных источников……………………………………………. Введение Сейчас в России идет интенсивное развитее многих отраслей, в том числе экономической сферы. Экономическим курсом Правительства является построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности. В таких условиях отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений.

И одной из таких технологий является портфельное инвестирование. Как правило, инвестиционный портфель представляет собой определенный набор из корпорат и вных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям. Состояние рынка и возможности инвестора определяют выбор его инвестиционной стратегии.

Как составить инвестиционный портфель?